• Modely lidského rozhodování
• Modely trhů s limitními objednávkami
• Řízení rizika
• Stochastické programování

Preprinty: Arxiv, SSRN

ZAPLETAL František, ŠMÍD Martin, and KOPA Miloš. Multi-stage emissions management of a steel company. Annals of Operations Research (2019)

ŠMÍD Martin. Estimation of zero intelligence models by L1 Data. Quantitative Finance (2016)

ŠMÍD Martin. Probabilistic properties of the continuous double auction. Kybernetika (2012)

ŠMÍD Martin. The expected loss in the discretization of multistage stochastic programming problems - estimation and convergence rate. Annals of Operations Research (2009)

Úplný seznam publikací, plné texty

• Racionální rozhodování na trzích s limitními objednávkami
• Dynamické modely portfolia úvěrů
• Algoritmy řešení vícestupňových rozhodovacích úloh

Život jako hra, kterou nelze vypočítat (popularizační přednáška, březen 2014)

Lze vydělat na burze? aneb neortodoxní úvod do matematických financí (VŠB TÚV Ostrava, duben 2013)

Teorie prospektů aneb která užitková funkce je ta pravá? (VŠB TÚV Ostrava, listopad 2014)